Volumen Gewichteter Gleitender Durchschnitt Afl

Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einführung Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt: Der durchschnittliche Preis gewichtet nach Volumen. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel geöffnet und endet, wenn der Handel schließt. Da es nur für den aktuellen Handelstag gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten für die Berechnung verwendet. Tick ​​versus Minute Traditionelles VWAP basiert auf Tickdaten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) in jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere während aktiver Zeiträume können 20-30 Ticks in einer Minute alleine haben. Mit 390 Minuten an einem typischen Börsentag, viele Aktien am Ende mit gut über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien gehandelt jeden Tag und diese Zecken beginnen zu addieren exponentiell. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Anstatt VWAP basierend auf Tickdaten, bietet StockCharts intraday VWAP basierend auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten). Beachten Sie, dass VWAP nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden aufgrund der Art der Berechnung definiert ist (siehe unten). Berechnung Bei der VWAP-Berechnung werden fünf Schritte durchgeführt. Berechnen Sie zunächst den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und schließen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis mit der Periode039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies wird auch als kumulative Summe bezeichnet. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe von Volumen (kumulative Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Summe des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1 Minute VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Das Dividieren des kumulativen Preisvolumens durch kumulatives Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich gegenseitig in der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen bis 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war tatsächlich eine ziemlich volatile ersten 30 Minuten. VWAP reichte von 127,21 bis 127,09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Merkmale Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzagt Preis, weil es ein Durchschnitt ist, der auf vergangenen Daten basiert. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie wurde für etwa 331 Minuten durch 3PM gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem durchschnittlichen 330-Periodendurchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-Minuten-VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ziemlich nah an dem Endwert für einen beweglichen Durchschnitt von 390 Minuten. Beide gleitenden Mittelwerte basieren auf den 1 Minute Bars für diesen Tag. Am Ende basieren beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag). Man kann nicht vergleichen die 390 Minute gleitenden Durchschnitt zu VWAP während des Tages aber. Ein 390 Minuten gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr werden die Daten vom Vortag beinhalten. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch an der offenen und Ende am Ende. 150 Minuten Handelszeit sind um 12:00 Uhr abgelaufen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150 minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung, können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen sinken die Intraday-Kurse, wenn unter VWAP und Intraday-Kurse steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen den day039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise Bereich Bereich für den Tag. Die nächsten drei Karten zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann helfen, Institutionen mit großen Aufträgen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge eingibt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Effizienz des Handels eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unterhalb des VWAP-Wertes ausgeführt wird, wäre eine gute Ergänzung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre eine über dem VWAP ausgeführte Verkaufsorder als eine gute Ergänzung anzusehen, da sie zu einem überdurchschnittlich hohen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für einen Tag. Als solche ist es am besten für die Intraday-Analyse geeignet. Chartisten können die aktuellen Kurse mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu ermitteln. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unter den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Die Preise über den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte allmählich den ganzen Tag erhöht. Auf einem 1-Minuten-Chart wird IBM 90 Datenpunkte (Minuten) bis 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1 Pm und 390 Datenpunkte durch die Nähe haben. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag verlängert. Dies ist der Grund, warum VWAP Preis verzögert und diese Verzögerung steigt, wie der Tag verlängert. SharpCharts Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts gezeichnet werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten, die nach mehr Details suchen, können das Diagramm ausfüllen. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zu dem typischen Preis für das nächste Öffnen, wenn eine neue Berechnungsperiode beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal aus dem Preis Diagramm fallen können. VWAP bei 45,5 wird auf einem Chart mit einer Preisspanne von 45,8 bis 47 angezeigt werden. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag zu erweitern, um VWAP auf der Karte zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen. Während Divergenz-Indikatoren hier im Forum I über ein Volume MACD gehen. Ich habe es mit mir getestet und es stimmt nicht mit mir überein. Ich überprüfte die Formel, die viel anders als Volume Weighted Moving Average war. Die Berechnung für MACD ist EMA von 12 Tagen Perioden des Schlusskurses MINUS der EMA von 26 Tagen Perioden des Schlusskurses. Ein Volumen gewichtet MACD ist viel effektiver, da es die Volumen-Komponente zusammen mit Preis enthält. Daher arbeitet die VWMACD. Die EMA des Bandes 12 Tage Perioden des Schlusskurses EMA des 12-tägigen Volumens MINUS Die EMA des Bandes 26 Tage Perioden des Schlusskurses EMA des 26-Tage-Volumens Ich habe die korrigierte Version des Volume Weighted Moving Average zur Verfügung gestellt, wie im Buch Bollinger beschrieben Bollinger Bands. Die Kaufsignale bleiben die gleichen wie bei MACD. NB. Manchmal Volumes vor dem Preis Aktionen, manchmal beide gleichzeitig auftreten und einige Male Preise gehen die Lautstärke Aktionen. Ich arbeite an der Divergenz dieser VWMACD, die ich zu veröffentlichen, sobald ich abschließen und testen. Tags: oscillator, amibroker Geschrieben von prasadbrao vor mehr als 4 Jahren Ähnliche Formulasplot Volumen mit gleitenden Durchschnitt des Volumens in die gleiche Preis-Chart Zitat Zitat von fishmarket Wenn ich einfach per Drag & Drop die Volumen-Grafik in die Preis-Grafik, wird es die Waage ein Chaos. Aber ich bin sicher, dass es einen Weg gibt. Kann jeder Experte hier helfen Danke. Erstens, wie man nicht Drag-Drop Zweitens) Beste Feature zu verwenden ist stattdessen Insert-Linked. Einfügen (Voreinstellung bei Drag-Drop) und Overlay erzeugen Kopien von Code. Schließlich ist hier der Code, den Sie wünschen. Es am besten, um es auf separater Scheibe (nicht Blatt) vielleicht mit RSI, die nicht benötigen Vollbild. CODE-Zeichnung (Volumen, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorBlueGrey), ParamStyle (quotStylequot, StilHistogramm styleOwnScale styleThick, MaskenHistogramm), 2) 1) StyleOwnScale) CODE Zitat Zitat von mastermind007 Zuerst Erfahren Sie, wie man nicht Drag-Drop Zweitens) Beste Feature zu verwenden ist stattdessen Insert-Linked. Einfügen (Voreinstellung bei Drag-Drop) und Overlay erzeugen Kopien von Code. Schließlich ist hier der Code, den Sie wünschen. Es am besten, um es auf separater Scheibe (nicht Blatt) vielleicht mit RSI, die nicht benötigen Vollbild. CODE-Zeichnung (Volumen, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorBlueGrey), ParamStyle (quotStylequot, StilHistogramm styleOwnScale styleThick, MaskenHistogramm), 2) 1) StyleOwnScale) CODE Vielen Dank. Was bedeutet es mit insert-linked bedeutet es separate Scheibe Sie bedeuten, dass die Scheibe des Preises aus dem Volumen, weil es die Aussichten beeinflussen kann oder wird ablenken das Lesen von Graphen Ja. Zustimmen, kombinieren mit denen keine Notwendigkeit großen Bildschirm wie RSI. Außerdem kann ich fragen, eine weitere Beratung dieser Indikatoren RSI, OBV (on-balance Volumen), Volumen-Oszillator. Haben diese dienen ähnliche Funktionen nur eine dieser 3 ist ok Ich werde entweder eine dieser mit KDJ-Indikator, jede Beratung Dank verwenden. Zitat von fishmarket Vielen Dank. Was bedeutet es mit insert-linked bedeutet es separate Scheibe Sie bedeuten, dass die Scheibe des Preises aus dem Volumen, weil es die Aussichten beeinflussen kann oder wird ablenken das Lesen von Graphen Ja. Zustimmen, kombinieren mit denen keine Notwendigkeit großen Bildschirm wie RSI. Außerdem kann ich fragen, eine weitere Beratung dieser Indikatoren RSI, OBV (on-balance Volumen), Volumen-Oszillator. Haben diese dienen ähnliche Funktionen nur eine dieser 3 ist ok Ich werde entweder eine dieser mit KDJ-Indikator, jede Beratung Dank verwenden. Ja, Insert-Link erstellt immer einen neuen Bereich, auch wenn Blatt oder Diagramm vollständig leer ist. Wenn Sie nicht möchten, dass früher AFL (oder wenn es leer war), müssen Sie zuerst einfügen, die Sie wollen und dann zu alten unerwünschten AFL gehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und schließen Sie den Bereich. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagrammfenster (LHS des Bildschirms) klicken, ist die Option Insert-Link sichtbar. Klicken Sie darauf und es wird ein neues Fenster in Ihrem aktuellen Blatt erstellen. Wenn Sie AFL überlagern, wird kein neuer Bereich erstellt. Aber wie ich schon sagte, erstellen Overlay und Insert mehrere Kopien gleichen Codes. Alle Indikatoren dienen der gleichen Funktion, um Ihnen zu helfen, den Trend zu identifizieren. Unterschiedliche Indikatoren sind in verschiedenen Marktbedingungen nützlich.