Fx Optionen Kragen

Investitionsfinanzierung Associate Sites Finanzierungszins Derivate F Foreign Exchange Collar Eine optionale Strategie, die durch den Erwerb einer Option im europäischen Stil (Cap) und den Verkauf eines anderen (Boden) sowohl in denselben Währungen als auch mit dem gleichen Verfallsdatum festgelegt wird . Die beiden Optionen bieten zusammen einen Tauschbereich, in dem die Wechselkurse im Nominalbetrag schwanken können. In diesem Sinne werden Devisenmanschetten verwendet, um die Kosten für die Absicherung und für das Management von Fremdwährungsrisiken zu minimieren. Der Austauschbereich wird durch die oberen und unteren Bänder des Kragens begrenzt, die durch die Ausübungspreise der beiden Optionen geschaffen werden. Der Anrufe-Streik repräsentiert das obere Band, während der Put-Streik das untere Band bildet. Wenn Wechselkurse aus dem Kragen ausbrechen, wird entweder der Anruf oder die Put ausgeübt werden. Andernfalls erfolgt keine Ausübung. Dies hilft, einen bestimmten Wechselkurs auf die oberen und unteren Streik Preise für die Verträge nominalen Betrag zu begrenzen. Siehe auch .. BREAKING DOWN Collar Ein Kragen kann auch eine allgemeine Einschränkung der Marktaktivitäten beschreiben. Ein Beispiel für einen Kragen in Marktaktivitäten ist ein Leistungsschalter, der extreme Verluste (oder Gewinne) verhindern soll, sobald ein Index ein bestimmtes Niveau erreicht. Allerdings wird der Begriff Kragen häufiger im Optionshandel verwendet, um die Position von Long-Put-Optionen, Short-Call-Optionen und Long-Aktien der zugrunde liegenden Aktie zu beschreiben. Collar Strategy Mechanics Der Kauf einer Out-of-the-money Put-Option ist, was schützt die zugrunde liegenden Aktien aus einer großen Abwärtsbewegung und sperrt den Gewinn. Der Preis für den Kauf der Puts wird durch die Höhe der Prämie, die durch den Verkauf der Out-of-the-money-Anruf gesammelt wird gesenkt. Das Endziel dieser Position ist, dass die zugrundeliegende Aktie weiter ansteigt, bis der schriftliche Streik erreicht ist. Halsbänder können Investoren vor massiven Verlusten schützen, aber Halsbänder verhindern auch massive Gewinne. Die Schutzkragen-Strategie beinhaltet zwei Strategien, die als Schutz-Put-und abgedeckte Call bekannt. Ein Schutz-Put, oder verheiratet put, beinhaltet lange eine Put-Option und lange die zugrunde liegende Sicherheit. Ein abgedeckter Anruf oder Buywrite beinhaltet, dass die zugrunde liegende Sicherheit lang ist und eine Anrufoption kurz ist. Maximaler Gewinn und Verlust Wenn die Strategie für eine Belastung umgesetzt wird, entspricht der maximale Gewinn eines Kragens dem Call Options-Basispreis abzüglich des zugrunde liegenden Aktienkaufpreises pro Aktie abzüglich der gezahlten Nettoprämie. Umgekehrt kann, wenn der Handel für einen Kredit durchgeführt wird, der Maximalgewinn auch gleich dem Call Streik abzüglich des zugrunde liegenden Aktienkaufpreises zuzüglich des erhaltenen Nettokredits sein. Der maximale Verlust entspricht dem Kaufpreis des Basiswerts abzüglich des Ausübungspreises der Put-Optionen und der gezahlten Nettoprämie. Er kann auch dem Aktienkaufpreis abzüglich des Put-Options-Basispreises zuzüglich des erhaltenen Nettokredits entsprechen. Collar Beispiel Angenommen, ein Investor ist lang 1.000 Aktien der ABC zu einem Preis von 50 pro Aktie, und die Aktie ist derzeit Handel mit 47 pro Aktie. Der Investor möchte vorübergehend die Position aufgrund der Zunahme der Gesamtmarktvolatilität absichern. Daher kauft der Investor 10 Put-Optionen mit einem Basispreis von 45 und schreibt 10 Call-Optionen mit einem Basispreis von 60. Nehmen wir an, er Optionen Positionen sind für eine Belastung von 1,50 umgesetzt. Der maximale Gewinn beträgt 11.500 oder 10 100 (60 - 50 1,50). Umgekehrt beträgt der maximale Verlust 6.500 oder 10 100 (50 - 45 1,50).Costless Collar (Zero-Cost Collar) Limited Profit Potenzial Profit ist durch den Verkauf der LEAPS-Aufruf begrenzt. Maximaler Gewinn wird erreicht, wenn der Kurs des Basiswerts über oder gleich dem Basispreis des Short Call liegt. Die Formel für die Berechnung des maximalen Gewinns ist unten angegeben: Max Profit Basispreis des Short Call - Kaufpreis des Basiswerts - Provisionszahlungen Max. Gewinn erreicht, wenn der Basiswert Basispreis des Short Call Angenommen, der Bestand XYZ wird derzeit im Juni 06 auf 50 gehandelt. Ein Optionshändler, der an 100 Aktien von XYZ hält, möchte seine Aktien schützen, sollte der Aktienkurs einen Tauchgang nehmen. Gleichzeitig will er an den Aktien hängen, da er fühlt, dass sie in den nächsten 6 bis 12 Monaten schätzen werden. Er rüstet einen kostlosen Kragen, indem er ein Jahr JUL 07 60 LEAPS Call for 5 während gleichzeitig die Erlöse aus dem Call-Verkauf zu einem Jahr kaufen JUL 07 50 LEAPS für 5 gesetzt. Wenn der Aktienkurs Rally bis 70 am Verfallsdatum, Sein Maximalgewinn ist begrenzt, da er verpflichtet ist, seine Aktien zum Basispreis von 60 zu verkaufen. Bei 100 Aktien beträgt sein Gewinn 1000. Sollte der Aktienkurs hingegen auf 40 fallen, so ist sein Verlust nach dem Schutz gleich Null Erlaubt es ihm, seine Aktien immer noch mit 50 zu verkaufen. Sollte der Aktienkurs jedoch unverändert bei 50 bleiben, während sein Nettoverlust immer noch Null ist, hätte er ein Jahr im Wert von Prämien von 500 verloren, die gesammelt worden wären, wenn nicht für die Schutz-Put-Kauf. Anmerkung: Während wir die Verwendung dieser Strategie unter Bezugnahme auf Aktienoptionen abgedeckt haben, ist der kostenfreie Kragen gleichermaßen mit ETF-Optionen, Indexoptionen sowie Optionen auf Futures anwendbar. Provisionen Zur Erleichterung des Verständnisses haben die Berechnungen, die in den obigen Beispielen dargestellt wurden, Provisionsaufwendungen nicht berücksichtigen, da sie relativ kleine Beträge (typischerweise etwa 10 bis 20) sind und sich über Optionsvermittlungen unterscheiden. Allerdings können für aktive Händler, Provisionen essen einen erheblichen Teil ihrer Gewinne auf lange Sicht. Wenn Sie Optionen aktiv handeln, ist es ratsam, für eine niedrige Provisionen Makler zu suchen. Trader, die eine große Anzahl von Verträgen in jedem Trade handeln, sollten OptionsHouse auschecken, da sie eine geringe Gebühr von nur 0,15 pro Vertrag anbieten (4,95 je Trade). Durch die Einrichtung der kostlosen Kragen, verzichtet ein langfristiger Aktionär jeglichen Gewinn, sollte der Aktienkurs über den markanten Preis der Aufforderung schreibt schätzen. Im Gegenzug ist ein maximaler Nachschuss gewährleistet. Als solches ist es eine gute Wahlstrategie, besonders für Ruhestandkonten zu verwenden, in denen Kapitalbewahrung oberstes ist. Viele hochrangige Führungskräfte an börsennotierten Unternehmen, die große Positionen in ihrem Unternehmen Stock nutzen kostspielige Krägen als eine Möglichkeit, ihren persönlichen Reichtum zu schützen. Durch die Verwendung der Null-Kosten-Kragen-Strategie kann ein Vorstand den Wert seiner his Stock für Jahre versichern, ohne hohe Prämien für die Versicherung des Puts zu zahlen. Ähnliche Strategien Die folgenden Strategien ähneln dem kostlosen Kragen, dass sie auch zinsbullische Strategien mit begrenztem Gewinnpotential und begrenztem Risiko sind. Die Collar-Strategie bereit zu beginnen Trading Ihr neues Handelskonto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren, hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Continue Reading. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionstrader in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahr 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web